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| 基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析 | |
| 引用本文： | 孙景云,李永军,田丽娜.基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析[J].甘肃科学学报,2013(3):142-145. |
| 作者姓名： | 孙景云 李永军 田丽娜 |
| 作者单位： | 兰州城市学院数学学院 |
| 基金项目： | 甘肃省城市发展研究院资助项目(2011-GACFY-KJ04) |
| 摘 要： | 对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分布的假设下,比较相应的VaR估计值,最后得出当收益分布为广义误差分布时,用VaR-EGARCH模型能更好的刻画豆粕期货的市场风险. |
| 关 键 词： | 豆粕期货 风险价值 VaR-GARCH模型族 广义误差分布 |
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