| 证券投资优化模型的改进和算法研究 |
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| 引用本文： | 尚德泉,郭晓斌.证券投资优化模型的改进和算法研究[J].淮北煤炭师范学院学报(自然科学版),2005,26(4):5-8. |
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| 作者姓名： | 尚德泉 郭晓斌 |
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| 作者单位： | 西北师范大学数学与信息科学学院,甘肃,兰州,730070 |
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| 摘 要： | 提出用绝对正离差与负离差来衡量风险回报与损失；给出反映风险回报与损失频率的特征值k；基于历史数据可将多目标模型转化为单目标模型．
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| 关 键 词： | 绝对正离差与负离差 风险回报与损失 证券投资 算法 单纯形法 |
| 文章编号： | 1672-7177（2005）04-0005-04 |
| 收稿时间： | 2005-04-13 |
| 修稿时间： | 2005年4月13日 |
The Transformed of Model and Optimal Solution of Portfolio Investment |
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| SHANG De-quan,GUO Xiao-bin.The Transformed of Model and Optimal Solution of Portfolio Investment[J].Journal of Huaibei Coal Industry Teachers College(Natural Science edition),2005,26(4):5-8. |
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| Authors: | SHANG De-quan GUO Xiao-bin |
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| Institution: | College of Mathematics and Information, Northwest Normal University, 730070, Lanzhou, Gansu, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | positive deviation and negative deviation risk - return and risk - loss portfolio algorithm optimal solution simple method |
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