| 郑州白糖期货价格的模型选择方法 |
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| 引用本文： | 张燕,宋俊峰,童行伟.郑州白糖期货价格的模型选择方法[J].北京师范大学学报(自然科学版),2011(6):551-557. |
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| 作者姓名： | 张燕 宋俊峰 童行伟 |
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| 作者单位： | 北京师范大学数学科学学院统计与金融数学系 |
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| 基金项目： | 教育部科学技术研究重大资助项目(309007);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 |
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| 摘 要： | 主要利用逐步回归和Lasso 2种方法来讨论郑州白糖期货市场白糖1011远期合约价格模型的问题,对白糖的收盘价格进行建模,在挑选出显著性变量后,根据2种方法确定的模型来分别预测白糖的价格,通过比较预测结果,发现Lasso方法的预测效果明显强于逐步回归方法,从而得到更稳定、更准确的预测模型.
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| 关 键 词： | 逐步回归 Lasso回归 郑州白糖期货 预测 期货合约 |
MODEL SELECTION FOR ZHENGZHOU SUGAR FUTURES PRICE |
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| ZHANG Yan,SONG Junfeng,TONG Xingwei.MODEL SELECTION FOR ZHENGZHOU SUGAR FUTURES PRICE[J].Journal of Beijing Normal University(Natural Science),2011(6):551-557. |
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| Authors: | ZHANG Yan SONG Junfeng TONG Xingwei |
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| Institution: | (Department of Statistics and Financial Mathematics,School of Mathematics: Beijing Normal University,100875,Beijing,China) |
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