| 随机市场下保险公司最优投资策略:期望效用最大化 |
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| 引用本文： | 黄冬冬,吴杰,陈传钟. 随机市场下保险公司最优投资策略:期望效用最大化[J]. 海南师范大学学报(自然科学版), 2016, 29(2): 131-136 |
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| 作者姓名： | 黄冬冬 吴杰 陈传钟 |
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| 作者单位： | 海南师范大学数学与统计学院,海南海口571158,海南师范大学数学与统计学院,海南海口571158,海南师范大学数学与统计学院,海南海口571158 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（11361021） |
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| 摘 要： | 文章研究了保险公司在随机市场下风险过程为Lévy过程且资本可以投资到风险资产和无风险资产,应用鞅方法对二次效用函数得到均值—方差有效投资问题的显示解.
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| 关 键 词： | 均值-方差有效投资组合 向前向后随机微分方程 跳扩散过程 鞅方法 |
| 收稿时间： | 2016-02-27 |
Optimal Investment Strategies for an Insurer in Stochastic Markets: Expected Utility Maximization |
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| HUANG Dongdong,WU Jie and CHEN Chuanzhong. Optimal Investment Strategies for an Insurer in Stochastic Markets: Expected Utility Maximization[J]. Journal of Hainan Normal University:Natural Science, 2016, 29(2): 131-136 |
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| Authors: | HUANG Dongdong WU Jie CHEN Chuanzhong |
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