| 随机市场下保险公司最优投资策略:期望效用最大化 |
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| 引用本文： | 黄冬冬,吴杰,陈传钟.随机市场下保险公司最优投资策略:期望效用最大化[J].海南师范大学学报(自然科学版),2016,29(2):131-136. |
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| 作者姓名： | 黄冬冬 吴杰 陈传钟 |
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| 作者单位： | 海南师范大学数学与统计学院，海南海口571158,海南师范大学数学与统计学院，海南海口571158,海南师范大学数学与统计学院，海南海口571158 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（11361021） |
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| 摘 要： | 文章研究了保险公司在随机市场下风险过程为Lévy过程且资本可以投资到风险资产和无风险资产,应用鞅方法对二次效用函数得到均值—方差有效投资问题的显示解.
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| 关 键 词： | 均值-方差有效投资组合 向前向后随机微分方程 跳扩散过程 鞅方法 |
| 收稿时间： | 2016/2/27 0:00:00 |
Optimal Investment Strategies for an Insurer in Stochastic Markets: Expected Utility Maximization |
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| HUANG Dongdong,WU Jie and CHEN Chuanzhong.Optimal Investment Strategies for an Insurer in Stochastic Markets: Expected Utility Maximization[J].Journal of Hainan Normal University:Natural Science,2016,29(2):131-136. |
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| Authors: | HUANG Dongdong WU Jie and CHEN Chuanzhong |
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