| 变破产下限相依风险比例再保险的风险模型 |
| |
| 引用本文： | 雷鸣,陈新美. 变破产下限相依风险比例再保险的风险模型[J]. 长春工程学院学报(自然科学版), 2011, 12(4): 143-144 |
| |
| 作者姓名： | 雷鸣 陈新美 |
| |
| 作者单位： | 长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙,410114;长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙,410114 |
| |
| 摘 要： | 研究一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,并且考虑变破产下限.保单到达是强度为入的齐次Poisson过程,个体理赔是关于保单到达过程的p-稀疏过程,文章给出模型最终破产概率的表达式.
|
| 关 键 词： | Poisson过程 稀疏过程 比例再保险 变破产下限 破产概率 |
The risk model of proportional reinsurance depending on limit of ruin in variation |
| |
| Affiliation: | LEI Ming,etc.(School of Mathematics and Computational Science,Changsha University of Science & Technology,Changsha 410114,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
