| 基于下方风险的期货套期保值 |
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| 引用本文： | 安俊英,蒋祥林,张卫国. 基于下方风险的期货套期保值[J]. 系统工程, 2007, 25(10): 46-50 |
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| 作者姓名： | 安俊英 蒋祥林 张卫国 |
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| 作者单位： | 1. 上海理工大学,管理学院,上海,200093
2. 复旦大学,金融研究院,上海,200433 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究一般项目;上海市哲学社会科学规划项目;上海市重点学科资助项目 |
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| 摘 要： | 在期货套期保值的优化策略中，本文以下偏矩作为风险计量工具，首先给出了计算空头扣多头最优套期比的理论原则以及最优套期保值比对目标收益率以及阶数敏感度分析，接着具体给出了当套期保值资产组合收益率服从正态分布时不同阶数下的最优套期比应满足的隐式表达式，在最后的实例分析中计算出一种货币期货的最优套期保值比并且给出了不同目标收益率扣不同阶数下的套期保值效果分析。
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| 关 键 词： | 下方风险 套期保值 下偏矩 |
| 文章编号： | 1001-4098(2007)10-0046-05 |
| 修稿时间： | 2007-02-05 |
Downside-risk for Futures Market''''s Hedging |
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| AN Jun-ying,JIANG Xiang-lin,ZHANG Wei-guo. Downside-risk for Futures Market''''s Hedging[J]. Systems Engineering, 2007, 25(10): 46-50 |
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| Authors: | AN Jun-ying JIANG Xiang-lin ZHANG Wei-guo |
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