| VaR方法及其在金融风险管理中的应用 |
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| 引用本文： | 马超群,李红权. VaR方法及其在金融风险管理中的应用[J]. 系统工程, 2000, 18(2): 56-59 |
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| 作者姓名： | 马超群 李红权 |
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| 作者单位： | 湖南大学国际商学院,长沙·410082 |
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| 摘 要： | 风险价值方法(Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型.本文着重解析VaR方法的实质,计算方法的优劣点及发展方向,推进其在我国金融市场风险管理中应用.
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| 关 键 词： | 金融市场 金融风险管理 VaR方法 |
The VaR Methods and its Application Financial Risk Management in China |
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| Ma Chaoqun,Li Hongquan. The VaR Methods and its Application Financial Risk Management in China[J]. Systems Engineering, 2000, 18(2): 56-59 |
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| Authors: | Ma Chaoqun Li Hongquan |
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