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| 基于均值—方差模型的保险资金投资组合研究 | |
| 引用本文： | 李江鹏,党晓晶,刘忻梅.基于均值—方差模型的保险资金投资组合研究[J].科技咨询导报,2010(4):133-133. |
| 作者姓名： | 李江鹏 党晓晶 刘忻梅 |
| 作者单位： | 内蒙古科技大学,内蒙古包头,014010 |
| 摘 要： | 利用Markowitz于均值—方差组合模型,根据近三年的投资收益率情况,在给定预期收益率的情况下,构建了各类资产的最优配置。 |
| 关 键 词： | 均值—方差模型 投资组合 最优 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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