| 二阶随机占优约束优化问题的遗传算法求解 |
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| 引用本文： | 张宏伟,于海生,庞丽萍,王金鹤.二阶随机占优约束优化问题的遗传算法求解[J].大连理工大学学报,2016,56(3):299-303. |
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| 作者姓名： | 张宏伟 于海生 庞丽萍 王金鹤 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(1117104931271077). |
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| 摘 要： | 随机占优是经济学和决策论中的基本概念,在投资组合优化中得到了广泛的应用.遗传算法无须求解目标函数和约束函数的次微分,也不用满足Slater约束规范,解决了约束的半无限性和非光滑性等问题.两个算例表明,遗传算法能很好地解决投资组合优化问题,并且效率得到了很大提高.
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| 关 键 词： | 二阶随机占优 遗传算法 投资组合优化 |
Solution to constrained optimization problem of second-order stochastic dominance by genetic algorithm |
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| ZHANG Hongwei,YU Haisheng,PANG Liping,WANG Jinhe.Solution to constrained optimization problem of second-order stochastic dominance by genetic algorithm[J].Journal of Dalian University of Technology,2016,56(3):299-303. |
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| Authors: | ZHANG Hongwei YU Haisheng PANG Liping WANG Jinhe |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | second-order stochastic dominance genetic algorithm portfolio optimization |
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