| CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究 |
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| 引用本文： | 袁国军,施明华.CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2009,32(10). |
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| 作者姓名： | 袁国军 施明华 |
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| 作者单位： | 皖西学院,数理系,安徽,六安,237012 |
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| 基金项目： | 安徽省高校青年教师科研资助计划项目，安徽省高校优秀青年人才基金资助项目，安徽省教育厅自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 文章主要研究了CEV过程下比例交易成本的期权定价问题;利用无套利原理和It公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程;并且利用有限差分方法,给出具体的Crank-Nicolson格式数值算法.
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| 关 键 词： | 期权定价 CEV过程 交易成本 有限差分 |
Study on the option pricing model with the proportional transaction cost in the CEV process |
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| YUAN Guo-jun,SHI Ming-hua.Study on the option pricing model with the proportional transaction cost in the CEV process[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2009,32(10). |
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| Authors: | YUAN Guo-jun SHI Ming-hua |
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