| 基于跳扩散过程的一类期权定价模型 |
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| 引用本文： | 袁缘,张诚斌,李辉来. 基于跳扩散过程的一类期权定价模型[J]. 吉林大学学报(理学版), 2013, 51(2): 187-190 |
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| 作者姓名： | 袁缘 张诚斌 李辉来 |
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| 作者单位： | 吉林大学 数学学院, 长春 130012 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:11271154) |
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| 摘 要： | 利用偏微分方程理论, 建立一类具有瞬时波动率的跳扩散期权定价模型, 并给出了期权定价在Brown运动和Possion过程双重作用下的一些性质.
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| 关 键 词： | 跳扩散过程； 波动率； Brown运动； Possion过程； 期权定价 |
| 收稿时间： | 2012-11-26 |
A Kind of Option Pricing Model Based on Jump Diffusion Process |
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| YUAN Yuan,ZHANG Cheng-bin,LI Hui-lai. A Kind of Option Pricing Model Based on Jump Diffusion Process[J]. Journal of Jilin University: Sci Ed, 2013, 51(2): 187-190 |
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| Authors: | YUAN Yuan ZHANG Cheng-bin LI Hui-lai |
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| Affiliation: | College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China |
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| Abstract: | Using the partial differential equation theory, we got a class of option pricing models based on jump diffusion process with instantaneous volatility, and obtained the properties of the option pricing under the double effects of Brown motion and Poisson process. |
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| Keywords: | jump diffusion process volatility Brown motion Poisson process option pricing |
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