| 基于局部线性近似的投资组合VaR分解 |
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| 引用本文： | 潘志斌,田澎,朱海霞. 基于局部线性近似的投资组合VaR分解[J]. 系统管理学报, 2005, 14(1): 37-40 |
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| 作者姓名： | 潘志斌 田澎 朱海霞 |
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| 作者单位： | 1. 上海交通大学,安泰管理学院,上海,200052
2. 上海海事大学,上海,200135 |
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| 摘 要： | 提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法。对于使用不同方法(参数法、模拟法等)计算出的投资组合VaR,均可使用局部线性近似估计法来分解。实证研究表明,该方法简单、准确,具有一定的实际应用价值。
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| 关 键 词： | 投资组合VaR 分解 局部线性近似估计法 |
| 文章编号： | 1005-2542(2005)01-0037-04 |
| 修稿时间： | 2004-03-29 |
Decomposing Portfolio Value-at-Risk Based on Linear Local Approximation Method |
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| PAN Zhi-bin,TIAN Peng,ZHU Hai-xia. Decomposing Portfolio Value-at-Risk Based on Linear Local Approximation Method[J]. Systems Engineering Theory·Methodology·Applications, 2005, 14(1): 37-40 |
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| Authors: | PAN Zhi-bin TIAN Peng ZHU Hai-xia |
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| Affiliation: | PAN Zhi-bin~1,TIAN Peng~1,ZHU Hai-xia~2 |
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| Abstract: | The linear local approximation method is presented in this paper. This method can be used to decompose portfolio VaR which is calculated by different VaR methods. Empirical research shows that the linear local approximation method is accurate and valuable. |
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| Keywords: | portfolio VaR decompose the linear local approximation method |
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