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| 随机利率下保单组的生存年金精算模型 | |
| 作者姓名： | 张莉 |
| 作者单位： | 新疆财经大学应用数学学院,新疆乌鲁木齐,830012 |
| 摘 要： | 针对同质寿险保单组，在随机利率条件下，利用Wiener过程和Poisson过程联合建模，做出数值算例，给出随机利率下定期生存年金的趸缴纯保费及所承担的风险．通过分析发现：随着年龄的增大，定期生存年金趸缴纯保费逐渐降低；同一年龄的生存年金的趸缴纯保费随着利息力的增加而减少． |
| 关 键 词： | 保单组 生存年金 随机利率 Poisson过程 原点反射Wiener过程 |
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