| 向量GARCH过程协同持续性研究 |
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| 引用本文： | 杜子平,张世英. 向量GARCH过程协同持续性研究[J]. 系统工程学报, 2003, 18(5): 385-390,425 |
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| 作者姓名： | 杜子平 张世英 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 教育部博士点专项科研基金资助项目(2000005606). |
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| 摘 要： | 在Bolleralev和Engle提出波动协同持续概念的工作基础上，本文提出了部分协同持续、分块协同持续等概念，并讨论了时间序列的平稳性与波动持续性的等价关系，进一步研究了协同持续(co-persistence)的本质；在两种情况下，证明了协同持续的不存在性；以及在二维情况下，说明了完全线性相关的两变量协同持续的关系；并探讨了协同持续与协整的联系，这有利于深刻理解波动的协同持续性。
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| 关 键 词： | 金融市场波动 现代投资理论 向量GARCH模型 金融风险 协同持续性 |
| 文章编号： | 1000-5781(2003)05-0385-06 |
Study on co-persistence of vector GARCH processes |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | co-persistence partial-co-persistence blocked-co-persistence vector GARCH financial risk |
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