| 马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点 |
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| 引用本文： | 张忠桢. 马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点[J]. 科学技术与工程, 2002, 2(5): 62-64 |
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| 作者姓名： | 张忠桢 |
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| 作者单位： | 武汉理工大学管理学院,武汉,430070 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(79970004) |
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| 摘 要： | 证明在一定条件下,马科维兹模型的旋转算法只需使用主旋转运算,并证明如果主旋转运算使得投资组合增加一种资产,则风险减少,反之则风险增加。
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| 关 键 词： | 旋转算法 主旋转运算 双枢轴运算 |
| 修稿时间： | 2002-06-07 |
Characteristics of the Pivoting Algorithm for Markowitz Portfolio Selection Model |
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| ZHANG Zhongzhen. Characteristics of the Pivoting Algorithm for Markowitz Portfolio Selection Model[J]. Science Technology and Engineering, 2002, 2(5): 62-64 |
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| Authors: | ZHANG Zhongzhen |
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| Abstract: | The principal pivoting of pivoting algorithm for Markowitz's portfolio selection model is only needed under certain conditions and if a principal pivoting increases an asset into the portfolio, then the risk decreases, otherwise the risk increases. |
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| Keywords: | pivoting algorithm principal pivoting doublepivoting |
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