| 基于混沌时间序列的误差纠错预测模型 |
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| 引用本文： | 王福来,达庆利. 基于混沌时间序列的误差纠错预测模型[J]. 系统管理学报, 2007, 16(5): 487-491 |
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| 作者姓名： | 王福来 达庆利 |
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| 作者单位： | 东南大学,经济与管理学院,南京,210096 |
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| 摘 要： | 提出了一种新型的非常实用的非线性时间序列的预测模型,即误差纠错预测模型(EAM),并从概率统计的角度严格证明了该方法的可靠性,同时分析了受噪声扰动的时间序列的预测.先按一般方法确定嵌入维数与时间步长,在每个当前时刻,先用局域线性回归方法得到预测点的预测值,根据信息在非线性演化中产生的失真误差大小予以修正得到修正值,并以该点为新的基点作进一步预测.该方法具备了滑动窗口二次自回归模型(MWDAR)的适用于小数据集且对大数据集具有高效率的优点,而且克服了MWDAR方法中一次项和二次项阶数及滑动窗口长度等参数难以确定,从而会导致预测恶化,使得应用受到限制的缺点.分别用Logistic方程产生的小数据集和大数据集的混沌时间序列数据作了预测,结果良好.
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| 关 键 词： | 非线性系统 混沌时间序列 白噪声 预测 相空间 |
| 文章编号： | 1005-2542(2007)05-0487-05 |
| 修稿时间： | 2006-05-29 |
Prediction of Chaotic Time Series Based on the Error-adjusting Model |
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| WANG Fu-lai,DA Qing-li. Prediction of Chaotic Time Series Based on the Error-adjusting Model[J]. Systems Engineering Theory·Methodology·Applications, 2007, 16(5): 487-491 |
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| Authors: | WANG Fu-lai DA Qing-li |
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