| 限制卖空条件下的证券投资组合 |
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| 引用本文： | 李晋枝,乔克林,何树红.限制卖空条件下的证券投资组合[J].云南大学学报(自然科学版),2002,24(6):405-408. |
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| 作者姓名： | 李晋枝 乔克林 何树红 |
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| 作者单位： | 云南大学数学系,云南,昆明,650091 |
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| 基金项目： | 云南省省院省校合作项目“金融数学学科建设”资助 |
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| 摘 要： | 阐述了卖空在证券组合投资策略中的作用,并对实际证券市场中的卖空进行分析.提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法,得出较为一般的公式,对几种特殊情形作出分析,并列举实例证明其可行性.
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| 关 键 词： | 卖空 证券组合 维持保证金 |
| 文章编号： | 0258-7971(2002)06-0405-04 |
| 修稿时间： | 2002年4月26日 |
Portfolio model under limited short sales |
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| LI Jin zhi,QIAO Ke lin,HE Shu hong.Portfolio model under limited short sales[J].Journal of Yunnan University(Natural Sciences),2002,24(6):405-408. |
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| Authors: | LI Jin zhi QIAO Ke lin HE Shu hong |
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| Institution: | Department of Mathematics, Yunnan University, Kunming 650091, China |
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| Abstract: | The action of short sales in investment portfolio policy is mainly discussed,and short sales of market in reality is analysed.Portfolio investment policy is offered on the condition of limited short sales .General formula is also given and some special conditions are analysed. |
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| Keywords: | short sales portfolio maintenance margin |
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