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| 基于RDEU模型的风险度量（英文） | |
| 摘 要： | 风险度量主要应用于人们面对未知风险的情况下,如何准确地量化风险从而做出损失最小化或收益最大化的决策.准确的风险度量可以极大地帮助投资者调整投资组合进而规避风险,以期实现最大化收益.为了准确地度量风险,学者根据风险资产服从的客观分布进行量化,但是这种方法的问题在于度量方法是基于人们怀疑的分布,而不同人对待风险资产的态度是不一样的,风险资产可能对某些人来说是无风险的,同时又太过冒险而不被其他人接受.为了将客观分布和主观感受更好的结合,在秩相依期望效用(rank dependent expected utility)模型的基础上提出一种主观的"赌博"(风险资产)风险度量:它既取决于赌博本身,也取决于决策者的态度.同时,这种度量方法适用于所有有界赌博,使得不同赌博的比较更加容易. |
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