|
|||||
|
|
| 变系数模型CVaR约束下最优投资组合选择——基于非广延统计理论 | |
| 引用本文： | 王继霞,赫梦钰.变系数模型CVaR约束下最优投资组合选择——基于非广延统计理论[J].河南师范大学学报(自然科学版),2022,50(1):59-66. |
| 作者姓名： | 王继霞 赫梦钰 |
| 作者单位： | 河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007 |
| 摘 要： | 考虑到经济变量随时间的变化而变化,设想资产的收益和协方差矩阵为时间的函数是合理的.一些实证结果表明,风险资产的收益分布呈现出厚尾特征.因此,应用Tsallis分布来驱动风险资产收益的变化,可以更好地捕捉厚尾这一特征.基于非广延统计理论,在CVaR约束下,提出了连续时间最优投资组合选择问题.针对模型中的时变系数,采用局部... |
| 关 键 词： | 非广延统计理论 投资组合选择 CVaR约束 时变模型 HJB方程 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |