| 不完全市场下基于熵定价方法的利率期权估值 |
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| 引用本文： | 周荣喜,孙军,徐建荣.不完全市场下基于熵定价方法的利率期权估值[J].北京化工大学学报(自然科学版),2008,35(1):101-103. |
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| 作者姓名： | 周荣喜 孙军 徐建荣 |
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| 作者单位： | 北京化工大学经济管理学院,北京,100029;北京化工大学经济管理学院,北京,100029;北京化工大学经济管理学院,北京,100029 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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北京化工大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 基于熵定价方法，给出了一套平行Black-Scholes期权定价模型的利率上限、利率下限、利率双限与利率互换期权的估值解析式，并分别给出了它们的简化计算公式，为不完全市场中利率期权定价提供了一种新思路。
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| 关 键 词： | 熵定价方法 利率期权 估值 Gamma函数 |
| 收稿时间： | 2007-04-06 |
| 修稿时间： | 2007年4月6日 |
Valuation of interest rate options based on the entropy pricing method under incomplete market |
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| ZHOU RongXi,SUN Jun,XU JianRong.Valuation of interest rate options based on the entropy pricing method under incomplete market[J].Journal of Beijing University of Chemical Technology,2008,35(1):101-103. |
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| Authors: | ZHOU RongXi SUN Jun XU JianRong |
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| Institution: | College of Economics and Management, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China |
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| Abstract: | On the basis of the entropy pricing method, and swaption of interest rate are given with parallel to formula are presented respectively, which are offered a the analytical formula of valuing of caps, floors, collars Black-Scholes option pricing model, and their simplifying new way to price interest rate options in incomplete market. |
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| Keywords: | entropy pricing method interest rate options valuation Gamma function |
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