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基于DMA模型的价值投资策略有效性
作者姓名:
杨明高
尹亚华
吴恒煜
张琬
摘 要:
基于我国股市数据,运用三类多因子DMA模型,制定价值投资策略,引导投资者进行理性投资,对我国股票市场的股票投资策略的有效性进行研究.研究表明,将大盘指数与行业指数作为反映情绪与政策影响的因子纳入模型,其拟合效果有显著提升.而仅基于客观财务指标制定的价值投资策略,其实施的收益率远高于市场平均收益率.研究成果不仅可以引导投...
关 键 词:
价值投资策略
非理性投资
多因子DMA
财务指标
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