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| 基于效率和经济价值的期货套期保值二次决策准则 | |
| 作者姓名： | 余星 王玉霞 王鑫鑫 |
| 作者单位： | 华中师范大学 经济与工商管理学院,武汉 430079 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(1971086);中央高校基本业务费项目(CCNU19TD006,CCNU19TS062,SCUT2019ZD13);中央高校基本科研业务费(创新资助项目)(2020CXZZ047)。 |
| 摘 要： | 基于不同风险测度得到的期货套期保值策略不同,利用套期保值效率可以对比分析不同风险测度下的套期保值效果.然而,当考虑套保成本时,套保效率大的套保策略不一定是"最优"的.为兼顾套保效率和套保成本,引入经济价值进一步对比不同套保策略的效用,提出期货套期保值二次决策准则.首先,构建方差、VaR和CVaR等风险测度下的期货套期保... |
| 关 键 词： | 期货套期保值 经济价值 套保效率 二次决策准则 |
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