|
|||||
|
|
| 系统重要性股权质押上市公司的识别——股权质押违约的系统性风险贡献度视角 | |
| 作者姓名： | 戴杨 张欣欣 杨钧杰 |
| 作者单位： | 1.西南交通大学 经济管理学院，成都 610031；2.西南财经大学 保险学院，成都 611130 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（71490722，71201132）；四川省网络文化研究中心资助项目（WLWH18-31）；西南交通大学“双一流”建设资助项目（JDSYLYB20180220073） |
| 摘 要： | 股权质押风险一旦爆发呈联动效应,影响范围将迅速波及多个市场,极有可能衍生出系统性风险,对整个金融市场和实体经济带来极大危害.围绕股权质押违约风险在股票市场和基金市场传染的核心问题,借鉴网络科学研究工具,从关联市场视角探索股权质押风险跨市场传染的路径和规律.首先描述了股权质押二部图网络的构建方法,利用关联网络的阈值传染模... |
| 关 键 词： | 股权质押 风险传染机制 风险贡献度 阈值模型 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《系统管理学报》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《系统管理学报》下载全文 | |