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杂志ISSN号
基于RDEU模型的风险度量
作者姓名:
郭传凤
杜昕泽
吴钦宇
毛甜甜
摘 要:
风险度量主要应用于人们面对未知风险的情况下,如何准确地量化风险从而做出损失最小化或收益最大化的决策.准确的风险度量可以极大地帮助投资者调整投资组合进而规避风险,以期实现最大化收益.为了准确地度量风险,学者根据风险资产服从的客观分布进行量化,但是这种方法的问题在于度量方法是基于人们怀疑的分布,而不同人对待风险资产的态度是...
关 键 词:
风险度量
RDEU模型
扭曲函数
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