| 基于最大熵方法的DaR风险度量模型 |
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| 引用本文： | 徐文莉. 基于最大熵方法的DaR风险度量模型[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版), 2007, 30(1): 21-24 |
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| 作者姓名： | 徐文莉 |
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| 作者单位： | 上海电力学院,数理系,上海,200090 |
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| 基金项目： | 上海电力学院校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 提出了一种改进的DaR、CDaR风险度量模型.该估计直接从样本信息出发,不需要对损失函数的概率密度函数作任何假定,从而克服了现有风险度量方法的不足,并通过实例进行分析,表明这一模型和方法是有效的.
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| 关 键 词： | 风险度量 DaR CDaR 最大熵 |
| 文章编号： | 1001-2443(2007)01-0021-04 |
| 修稿时间： | 2006-10-01 |
A Maximum Entropy Model for Risk Measurement DaR |
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| XU Wen-li. A Maximum Entropy Model for Risk Measurement DaR[J]. Journal of Anhui Normal University(Natural Science Edition), 2007, 30(1): 21-24 |
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| Authors: | XU Wen-li |
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| Abstract: | The paper proposes an improving risk measurement model from DaR and CDaR.It directly uses information from sample data for the probabilty density function of Drawdown function.Unlike the common risk measurement methods,it does not need to choose probability distribution as an experienced or prior probability.Computational results of sample data demonstrate that results of maximum entropy model is manifest. |
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| Keywords: | risk measurement DaR CDaR maximum entropy |
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