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| 一类索赔时间间距为混合分布的马氏调制风险模型 | |
| 作者姓名： | 刘诚霖 |
| 作者单位： | 上海财经大学应用数学系,上海,200433 |
| 摘 要： | 考虑在马尔可夫过程环境下索赔到达时间间距为指数分布与Erlang(2)分布混合时的保险风险模型,建立简化的Gerber-Shiu函数所满足的微分积分方程,得到了破产概率所满足的公式.对两状态环境过程中的实例进行了具体的求解,得到的数值结果与预期性质是一致的. |
| 关 键 词： | 索赔时间间距 马氏风险模型 Gerber-Shiu函数 混合分布 破产概率 |
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