| 单点水平重置期权的定价 |
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| 引用本文： | 张寄洲,李松芹. 单点水平重置期权的定价[J]. 上海师范大学学报(自然科学版), 2006, 35(3): 1-5 |
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| 作者姓名： | 张寄洲 李松芹 |
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| 作者单位： | 上海师范大学,数理信息学院,上海,200234;上海师范大学,数理信息学院,上海,200234 |
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| 基金项目： | 上海市科技发展基金;上海市重点学科建设项目 |
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| 摘 要： | 通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题，并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 重置期权 鞅定价 单点水平 |
| 文章编号： | 1000-5137（2006）03-0001-05 |
| 收稿时间： | 2006-02-11 |
| 修稿时间： | 2006-02-11 |
Pricing of the single-point-level reset options |
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| ZHANG Ji-zhou,LI Song-qin. Pricing of the single-point-level reset options[J]. Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences), 2006, 35(3): 1-5 |
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| Authors: | ZHANG Ji-zhou LI Song-qin |
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| Affiliation: | Mathematics and Sciences College, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China |
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| Abstract: | We study single-point-level reset options pricing problems by using the martingale pricing method and the probability distribution of extremes. Thus we get the pricing formulas for the single-point-level reset call options and put options. |
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| Keywords: | reset options martingale pricing single-point-level |
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