| 一类带交易费用的含参数Black-Scholes模型 |
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| 引用本文： | 杨富春,聂彩仁,何青海.一类带交易费用的含参数Black-Scholes模型[J].云南大学学报(自然科学版),2003,25(2):85-87. |
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| 作者姓名： | 杨富春 聂彩仁 何青海 |
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| 作者单位： | 云南大学,数学系,云南,昆明,650091 |
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| 基金项目： | 云南省教育厅科研基金资助项目(02ZD023). |
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| 摘 要： | 对Black-Scholes模型,讨论其在带有参数α及存在交易费用情形下的推广,得到了带有参数α及存在交易费用的衍生证券定价模型.
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| 关 键 词： | Black-Scholes模型 证券组合 交易费用 Leland模型 |
| 文章编号： | 0258-7971(2003)02-0085-03 |
| 修稿时间： | 2002年10月11 |
A generalization of Black-Scholes model with parameter and transaction costs |
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| YANG Fu-chun,NIE Cai-ren,HE Qin-hai.A generalization of Black-Scholes model with parameter and transaction costs[J].Journal of Yunnan University(Natural Sciences),2003,25(2):85-87. |
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| Authors: | YANG Fu-chun NIE Cai-ren HE Qin-hai |
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| Institution: | Department of Mathematics, Yunnan University, Kunming 650091, China |
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| Abstract: | The Black Scholes model was generalized.A derivative securities pricing model with parameter and transaction costs was given. |
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| Keywords: | Black-Scholes model security portfolio transaction costs Leland model |
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