| 证券市场交易数据的时域波形分形特征 |
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| 引用本文： | 张金良,李光泉,杨忠直,杜厌芳. 证券市场交易数据的时域波形分形特征[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版), 2002, 35(6): 792-794 |
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| 作者姓名： | 张金良 李光泉 杨忠直 杜厌芳 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院，天津大学管理学院，天津大学管理学院，天津大学管理学院 天津，300072，天津，300072，天津，300072，天津，300072 |
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| 摘 要： | 以沪深证券市场的实时数据为基础，应用非线性数学的分形理论，分析了交易数据变化趋向的分形特性，得到了证券交易数据的时域波形信号分形维数在维数空间上的分布规律。样本计算和统计结果表明，证券交易数据的时域波形信号具有分形标度不变性，分形维数能够反映容易数据的时域波形信号的复杂性和不规则性。
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| 关 键 词： | 证券市场 时域波形 分形特征 分形准数 盒维数 分形理论 证券交易数据 |
| 文章编号： | 0493-2137(2002)06-0792-03 |
| 修稿时间： | 2002-04-09 |
Waveform Fractal Feature of Time Domain of Stock Market Bargain Data in China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | security bargain data time domain waveform fractal box dimensionality |
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