| 保险资金投资模型及其Markov链模拟 |
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| 引用本文： | 张小茜.保险资金投资模型及其Markov链模拟[J].系统工程理论与实践,2009,29(6):86-93. |
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| 作者姓名： | 张小茜 |
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| 作者单位： | 浙江大学民营经济研究中心,浙江大学经济学院,杭州,310027 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金，浙江省科技计划项目，浙江大学曙光计划 |
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| 摘 要： | 针对保险资金投资的特殊性建立了投资决策的动态模型,并利用近似Markov链计算了数值解. 与经典的Merton模型不同,保险资金投于风险证券的量仅在增资区域中随财富而递增,在控制区域内不会显著增加, 甚至反而可能递减.最后就降息、保险资金现金流与风险证券的相关性、保险公司业绩对最优投资策略的影响进行了敏感性分析.
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| 关 键 词： | 保险资金投资 随机现金流 Markov链 HJB方程 |
Insurance funds' investment model and its Markov chain simulation |
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| ZHANG Xiao-qian.Insurance funds' investment model and its Markov chain simulation[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2009,29(6):86-93. |
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| Authors: | ZHANG Xiao-qian |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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