| 欧式股票期权的一种定价方法 |
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| 引用本文： | 李存行.欧式股票期权的一种定价方法[J].华南理工大学学报(自然科学版),2000,28(8):32-35. |
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| 作者姓名： | 李存行 |
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| 作者单位： | 华南理工大学,工商管理学院,广东,广州,510640 |
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| 基金项目： | 广东省博士启动基金，华南理工大学校科研和教改项目，980592，A2-126-934，， |
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| 摘 要： | 期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题，直接利用随机微分方程的Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ定理推导出欧式股票权定价的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式，这种方法还可推广用于其他期权的定价。
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| 关 键 词： | 欧式股票期权 定价模型 金融工程 |
| 修稿时间： | 1999-09-03 |
A Pricing Method on European Option Underlying Stock |
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| LI Cun-hang.A Pricing Method on European Option Underlying Stock[J].Journal of South China University of Technology(Natural Science Edition),2000,28(8):32-35. |
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| Authors: | LI Cun-hang |
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| Abstract: | Options and the pricing theory of options are the frontier's fields in today's financial engineering research. By Feynman_Kac's theorem in stochastic differential engineering, we obtain the Black_Scholes'pricing formula of European option underlying stock. This pricing method can be used in other options pricing models as well. |
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| Keywords: | European option underlying stock option pricing model |
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