| Shibor适用的短期利率模型 |
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| 引用本文： | 周颖颖,秦学志,杨瑞成.Shibor适用的短期利率模型[J].系统管理学报,2009,18(1). |
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| 作者姓名： | 周颖颖 秦学志 杨瑞成 |
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| 作者单位： | 大连理工大学,管理学院,辽宁,大连,116024 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，中国博士后科学基金，教育部人文社会科学研究规划项目，教育部新世纪优秀人才支持计划 |
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| 摘 要： | 基于拟合优度、模型的预测效果等指标及数据的统计特征,考察单因素利率模型刻画拆借利率(Shibor)的适用性.多种统计检验表明:3月期限Shibor收益序列具有均值回复和厚尾特征;故初次选用带跳的Vasicek模型或带跳的指数Vasicek模型描述Shibor收益序列的变化过程;进一步应用粒子滤波方法对两模型的参数进行估计,并通过对两模型的拟合优度和预测精度的比较.最终遴选出带跳Vasicek单因子利率模型为描述Shibor的适用模型.
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| 关 键 词： | Shibor利率 均值回复 厚尾 粒子滤波 |
Short-term Interest Rate Model Suitable to Shanghai Interbank Offered Rate |
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| ZHOU Ying-ying,QIN Xue-zhi,YANG Rui-cheng.Short-term Interest Rate Model Suitable to Shanghai Interbank Offered Rate[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2009,18(1). |
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| Authors: | ZHOU Ying-ying QIN Xue-zhi YANG Rui-cheng |
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