一种基于广义系统的Wiener状态滤波器设计

基于ARMA新息模型和白噪声估值器，利用现代时间序列分析方法提出了一种带多重观测滞后的广义系统Wiener滤波器(也称估值器)，用来统一处理系统预报、滤波和平滑问题。估值器具有ARMA递推形式，且具有渐近稳定性。该算法简单，避免求解复杂的Diophantine方程和Riccati方程。对于稳定或不稳定系统、非最小相位系统、状态转移阵奇异或非奇异系统，只要系统完全可观，都可统一进行处理。仿真算例验证了该算法的有效性。