| 基于连续渗流的股市指数波动模型 |
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| 引用本文： | 王宁,王军.基于连续渗流的股市指数波动模型[J].北京交通大学学报(自然科学版),2004,28(6):36-38. |
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| 作者姓名： | 王宁 王军 |
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| 作者单位： | 北京交通大学理学院,北京,100044;北京交通大学理学院,北京,100044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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教育部教外司资助项目 |
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| 摘 要： | 根据概率论中连续渗流的理论,研究证券市场中的股市指数波动问题,通过建立连续渗流的概率模型,构造出了股市指数收益的随机过程,从而描述了股市的指数过程,并利用连续渗流在临界点附近的相关性质对股指波动的强与弱及股指未来的趋势进行讨论.
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| 关 键 词： | 统计物理模型 概率论 连续渗流 Poisson点过程 股市指数收益过程 |
| 文章编号： | 1673-0291(2004)06-0036-03 |
| 修稿时间： | 2004年2月23日 |
Fluctuation Model for Stock Market Index Based on Continuous Percolation |
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| WANG Ning,WANG Jun.Fluctuation Model for Stock Market Index Based on Continuous Percolation[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2004,28(6):36-38. |
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| Authors: | WANG Ning WANG Jun |
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| Abstract: | By using the probability theory, we discuss the market index in a stock market. A continuous percolation model is constructed to describe the return process of the stock market index. Applying the properties of continuous percolation around the critical point, we discuss the strength of the fluctuations for the market index and the trends of the market index. |
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| Keywords: | statistic physical model probability theory continuous percolation Poisson point process stock market index return process |
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