| 不同借贷利率下欧式双向期权的定价 |
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| 引用本文： | 王剑君.不同借贷利率下欧式双向期权的定价[J].科学技术与工程,2007,7(7):1291-1294. |
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| 作者姓名： | 王剑君 |
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| 作者单位： | 湖南工程学院数理系,湘潭 411101;湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭 411105 |
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| 摘 要： | 假设借贷利率不相同，在考虑股票和债券价格行为特征的基础上，利用鞅方法推导了不同借贷利率下欧式双向期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 借贷利率 鞅方法 欧武双向期权 |
| 文章编号： | 1671-1819(2007)07-1291-04 |
| 收稿时间： | 2006-11-13 |
| 修稿时间： | 2006年11月13 |
Pricing of Bi-direction European Option under Different Borrowing-lending Interest Rates |
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| WANG Jian-jun.Pricing of Bi-direction European Option under Different Borrowing-lending Interest Rates[J].Science Technology and Engineering,2007,7(7):1291-1294. |
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| Authors: | WANG Jian-jun |
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| Abstract: | The pricing formula of Bi-direction European option under different borrowing-lending interest rates is derived by applying the martingale method, considering comprehensively the interest rates and the models of stock price. |
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| Keywords: | borrowing-lending interest rates the martingale method bi-direction European option |
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