| 基于Volterra-Wiener-Korenberg模型的亚洲6种汇率非线性特征研究 |
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| 引用本文： | 雷强,吉余峰. 基于Volterra-Wiener-Korenberg模型的亚洲6种汇率非线性特征研究[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2010, 36(3) |
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| 作者姓名： | 雷强 吉余峰 |
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| 作者单位： | 1. 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200052
2. 东华大学旭日工商管理学院,上海,200051 |
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| 摘 要： | 基于Volterra-Wiener-Korenberg(VWK)模型非线性检验方法对亚洲6种汇率时间序列进行了非线性动力学特征研究,并结合替代数据分析检验了该方法在汇率时间序列领域统计结果的有效性.结果表明通过比较原始数据和基于原始数据所产生的替代数据之间的差异度,零假设在95%置信度范围内被拒绝,基于VWK模型非线性检验方法能够有效地检验出6种汇率的非线性特征,且这6种汇率呈现出内在的确定性非线性结构.
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| 关 键 词： | 非线性特征检验 Volterra-Wiener-Korenberg模型非线性检验 汇率时间序列 替代数据 |
Nonlinear Study of Six Main Asian Exchange Rates Based on Volterra-Wiener-Korenberg Model |
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| LEI Qiang,JI Yu-feng. Nonlinear Study of Six Main Asian Exchange Rates Based on Volterra-Wiener-Korenberg Model[J]. Journal of Donghua University, 2010, 36(3) |
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| Authors: | LEI Qiang JI Yu-feng |
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