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| 对违约相关性计量模型的研究 | |
| 引用本文： | 张玲,曹艳春.对违约相关性计量模型的研究[J].湖南大学学报(自然科学版),2002,29(6):118-122. |
| 作者姓名： | 张玲 曹艳春 |
| 作者单位： | 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(70172018)资助项目 |
| 摘 要： | 对企业的违约相关性进行了说明，并介绍了违约相关性的两种传统分析方法，提出了一个改进的模型，对其结论作了详细分析。 |
| 关 键 词： | 违约相关性 联合违约概率 first－passage－time模型 企业违约 量化分析 |
| 文章编号： | 1000-2472(2002)06-0118-05 |
| 修稿时间： | 2001年10月11 |
Research on Default Correlation Calculating Model |
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| Abstract: | |
| Keywords: | default correlations joint default probability first-passage-time model |
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