基于CVaR约束的投资组合模型及应用分析 |
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引用本文: | 左志鹏.基于CVaR约束的投资组合模型及应用分析[J].长沙大学学报,2011,25(2):101-104. |
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作者姓名: | 左志鹏 |
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作者单位: | 鞍山师范学院高等职业技术学院,辽宁,鞍山,114016 |
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摘 要: | CVaR是当前研究投资组合中比较有效的方法之一,通过对CVaR概念的讨论和基于CVaR约束的投资组合模型的建立及计算,得出在不同置信水平下的投资组合权重.最后,对我国当前如何运用CVaR提出几点建议.
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关 键 词: | CVaR约束 投资组合 模型 |
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