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| 基于修正的χ2-散度的不确定投资组合优化 | |
| 引用本文： | 王炜,包攀,毕天骄.基于修正的χ2-散度的不确定投资组合优化[J].吉林师范大学学报（自然科学版）,2020,41(1). |
| 作者姓名： | 王炜 包攀 毕天骄 |
| 作者单位： | 辽宁师范大学 数学学院,辽宁 大连116029;辽宁师范大学 数学学院,辽宁 大连116029;辽宁师范大学 数学学院,辽宁 大连116029 |
| 摘 要： | 随着我国金融体系的不断完善,投资渠道呈现出多样化的发展.但由于市场变化、政策修改、企业经营等不确定因素,如何选择最优的投资方式以平衡风险和收益的比例要求成为投资者关注的焦点.投资组合的方法选择可以为投资的相关决策提供重要依据.首先提出不确定条件下的投资组合问题,利用经验分布和未知分布修正的χ~2-散度距离来构造未知分布集合,再利用测度转化将不确定参数对未知分布问题转化为似然比对于经验分布的凸优化问题,然后应用拉格朗日对偶理论得到投资组合问题的等价形式. |
| 关 键 词： | 投资组合 修正的χ2-散度 不确定性 测度转化 |
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