| 赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型 |
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| 引用本文： | 薛益民,孙西超. 赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版), 2016, 39(1): 20-25. DOI: 10.14182/J.cnki.1001-2443.2016.01.005 |
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| 作者姓名： | 薛益民 孙西超 |
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| 作者单位： | 徐州工程学院数学与物理科学学院,江苏徐州,221111;蚌埠学院数学与物理系,安徽蚌埠,233030 |
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| 基金项目： | 国家自然科学数学天元基金，安徽省自然科学基金，江苏省高校自然科学基金，徐州工程学院青年项目 |
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| 摘 要： | 研究了赋权分数布朗运动环境下的重置期权定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由赋权分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用保险精算的定价方法得到了交换期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 赋权分数布朗运动 长程相依 交换期权 期权定价 保险精算 |
A Weighted-Fractional Model to Reset Option Pricing |
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| XUE Yi-min,SUN Xi-chao. A Weighted-Fractional Model to Reset Option Pricing[J]. Journal of Anhui Normal University(Natural Science Edition), 2016, 39(1): 20-25. DOI: 10.14182/J.cnki.1001-2443.2016.01.005 |
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| Authors: | XUE Yi-min SUN Xi-chao |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | weighted fractional Brownian motion long-range dependence exchange option option pricing insurance actuary |
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