| 基于HAR模型对中国股市已实现极差的研究 |
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| 引用本文： | 黄旭东,葛靖.基于HAR模型对中国股市已实现极差的研究[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2016,39(1):5-10. |
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| 作者姓名： | 黄旭东 葛靖 |
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| 作者单位： | 安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖,241003;安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖,241003 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，全国统计科学研究项目 |
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| 摘 要： | 在20支上证A股股票高频日内数据的基础上,考虑成交量、交易次数和各种形式的隔夜回报对已实现极差的影响.为了考查影响效果,我们将加入这些滞后变量的增广HAR模型同传统HAR模型进行比较.研究结果表明,在样本内预测上这些滞后变量都对已实现极差有一定的影响,然而在样本外预测效果方面,加入这些滞后变量后的增广HAR模型同传统HAR模型相比并没有显著提高.
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| 关 键 词： | 波动率 HAR模型 已实现极差 成交量 交易次数 隔夜回报 |
The Research on Realized Range Based on HAR Model in China Stock Market |
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| HUANG Xu-dong,GE Jing.The Research on Realized Range Based on HAR Model in China Stock Market[J].Journal of Anhui Normal University(Natural Science Edition),2016,39(1):5-10. |
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| Authors: | HUANG Xu-dong GE Jing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Volatility HAR model realized range volume number of trades overnight returns |
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