| 具有广义FGM Copula的复合泊松过程的净保费研究 |
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| 引用本文： | 方颢,王传玉,戴泽兴. 具有广义FGM Copula的复合泊松过程的净保费研究[J]. 盐城工学院学报(自然科学版), 2014, 27(1): 10-13 |
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| 作者姓名： | 方颢 王传玉 戴泽兴 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院，安徽芜湖，241000;安徽工程大学数理学院，安徽芜湖，241000;安徽工程大学数理学院，安徽芜湖，241000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，安徽省重点教研项目 |
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| 摘 要： | 考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,在求得总索赔额的矩母函数后,对零利息力和非零利息力下的净保费进行研究,最终得到Esscher定价泛函的表达式。
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| 关 键 词： | 广义FGM Copula 净保费 Esscher定价 |
The Net Premium for a Compound Poisson Process with Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern Dependence Structure |
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| FANG Hao,WANG Chuanyu,DAI Zexing. The Net Premium for a Compound Poisson Process with Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern Dependence Structure[J]. Journal of Yancheng Institute of Technology(Natural Science Edition), 2014, 27(1): 10-13 |
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| Authors: | FANG Hao WANG Chuanyu DAI Zexing |
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| Affiliation: | Coll. of Math. and Pht. ,Anhui Polytechnic University; |
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| Abstract: | In this paper we find the moment generating function of the total claim with the net premium under both zero interest force and nonzero interest force for a compound Poisson processes with dependent loss amounts and loss inter- arrival times having a generalized Farlie- Gumbel- Morgenstern Copula dependence structure. Finally we obtain the expressions for the Esscher pricing function. |
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| Keywords: | FGM Copula Compound Poisson Processes Net Premium |
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