| 上升敲出的障碍期权的二项式定价模型 |
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| 引用本文： | 吴素琴,杜雪樵.上升敲出的障碍期权的二项式定价模型[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2006,29(4):500-502. |
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| 作者姓名： | 吴素琴 杜雪樵 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009 |
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| 基金项目： | 合肥工业大学校科研和校改项目 |
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| 摘 要： | 文章首先给出了一种奇异期权———障碍期权的涵义;然后利用鞅测度和概率论理论讨论了离散时间的上升敲出期权的二项式定价模型,并推导出其定价公式,此公式推广了标准的二项式定价公式;最后给出了一个实例。
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| 关 键 词： | 障碍期权 鞅测度 二项式定价模型 |
| 文章编号： | 1003-5060(2006)04-0500-03 |
| 修稿时间： | 2005年4月20日 |
Binomial pricing model of up-and-out calls |
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| WU Su-qin,DU Xue-qiao.Binomial pricing model of up-and-out calls[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2006,29(4):500-502. |
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| Authors: | WU Su-qin DU Xue-qiao |
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| Abstract: | The meaning of a kind of exotic option,the barrier option,is presented.By means of martingale method and the theory of probability,the binomial pricing model of discrete up-and-out calls is studied and the formula is deduced,which extends the binomial pricing model of the European option. An example is provided. |
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| Keywords: | barrier option martingale measure binomial pricing model |
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