金融风险的建模与管理方法研究

基于金融经济学中的资本资产定价理论，针对不同类型的金融风险给出了相应的数学模型。对各种金融风险模型的研究发现，金融风险的作用都包含风险因素和影响对象两个方面。通过寻找共同的风险因素，并把影响对象统一为资产（或负债）的价值的方法，提出了金融风险建模与管理的统一框架。