| 跳-扩散模型中回望期权的定价研究 |
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| 引用本文： | 袁国军,杜雪樵. 跳-扩散模型中回望期权的定价研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2006, 29(10): 1302-1305 |
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| 作者姓名： | 袁国军 杜雪樵 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009 |
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| 基金项目： | 合肥工业大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 文章主要研究了一种路径依赖型期权———回望期权的定价问题,建立了有Poisson跳-扩散过程驱动下的价格模型,利用广义Ito公式,得到了在该模型下回望期权价格所满足的微分方程。
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| 关 键 词： | 期权定价 回望期权 跳-扩散模型 |
| 文章编号： | 1003-5060(2006)10-1302-04 |
| 修稿时间： | 2005-10-14 |
Study on the valuation of lookback options in a jump-diffusion model |
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| YUAN Guo-jun,DU Xue-qiao. Study on the valuation of lookback options in a jump-diffusion model[J]. Journal of Hefei University of Technology(Natural Science), 2006, 29(10): 1302-1305 |
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| Authors: | YUAN Guo-jun DU Xue-qiao |
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| Abstract: | This paper mainly deals with the pricing problem of the lookback option,which is a kind of path dependent option.On the assumption that the pricing process of assets is driven by the jump-diffusion process,the differential equation of the lookback option pricing model is obtained by using the general Ito formula. |
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| Keywords: | option pricing lookback option jump-diffusion model |
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