| 随机利率下重设型卖权的定价 |
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| 引用本文： | 王剑君 刘韶跃 娄申. 随机利率下重设型卖权的定价[J]. 科学技术与工程, 2006, 6(12): 1655-16581668 |
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| 作者姓名： | 王剑君 刘韶跃 娄申 |
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| 作者单位： | 湖南工程学院数理系,湘潭,411101;湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭,411105;湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭,411105;昆明理工大学理学院,昆明,650093 |
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| 摘 要： | 假设无风险利率是随机利率，在考虑基础变量-无风险证券（债券）和风险证券（股票）价格行为特征的基础上，利用鞅方法推导了随机利率下重设型卖权的定价公式。
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| 关 键 词： | 随机利率 鞅方法 重设型卖权 |
| 文章编号： | 1671-1815(2006)12-1655-05 |
| 收稿时间： | 2006-02-15 |
| 修稿时间： | 2006-02-15 |
Pricing of Innovative Reset Put Option under Stochastic Interest Rates |
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| Wang Jianjun,LIU Shaoyue,LOU Shen. Pricing of Innovative Reset Put Option under Stochastic Interest Rates[J]. Science Technology and Engineering, 2006, 6(12): 1655-16581668 |
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| Authors: | Wang Jianjun LIU Shaoyue LOU Shen |
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| Abstract: | Assumed that the riskless rate of interest is stochastic interest, the pricing formula is derives of the Innovative Reset Put Option under stochastic interest is derived by applying the martingale method considering comprehensively the interest rate and the models of stock price. |
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| Keywords: | Stochastic interest rates Martingale method innovative reset put option |
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