| 基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理 |
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| 引用本文： | 黄文彬,郑振龙.基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理[J].厦门大学学报(自然科学版),2010,49(4). |
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| 作者姓名： | 黄文彬 郑振龙 |
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| 作者单位： | 1. 福州大学数学系,福建,福州,350002
2. 厦门大学金融系,福建,厦门,361005 |
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| 基金项目： | 教育部应急项目，福建省自然科学基金，福建省教育厅科技项目 |
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| 摘 要： | 根据Kimball的偏好理论假设投资者偏好奇数阶阶矩,厌恶偶数阶阶矩,利用证明得到的3个等式约束条件下的对偶引理,最终得到四阶矩CAPM的基金分离形式和有效投资组合.同时,直观地给出一种特殊情形下的基金分离形式.
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| 关 键 词： | 对偶 基金分离定理 偏度 峰度 |
Fund Separation Theory of Four-Moment CAPM Based on Duality |
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| HUANG Wen-bin,ZHENG Zhen-long.Fund Separation Theory of Four-Moment CAPM Based on Duality[J].Journal of Xiamen University(Natural Science),2010,49(4). |
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| Authors: | HUANG Wen-bin ZHENG Zhen-long |
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