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| 基于长记忆视角的Granger因果检验 | |
| 引用本文： | 许友传,何晓光,杨继光. 基于长记忆视角的Granger因果检验[J]. 系统管理学报, 2011, 20(1) |
| 作者姓名： | 许友传 何晓光 杨继光 |
| 作者单位： | 1. 复旦大学金融研究院,上海,200433 2. 广东商学院金融学院,广州,510320 3. 招商银行博士后科研工作站,广东深圳,518067 |
| 摘 要： | 基于ARFIMA和FIGARCH模型,以地产股指数和银行股指数为例,提供了一种分解长记忆时间序列短记忆特征的思路,研究了时间序列长记忆性对Granger因果检验的影响.案例研究表明,银行指数收益率波动对地产指数收益率波动有更强的因果引致关系,且银行指数收益率波动的长记忆特征在一定程度上影响到其短时相依关系对地产指数收益率波动的解释力. |
| 关 键 词： | 长记忆性 短时相依 Granger因果检验 R/S检验 |
The Granger Causality Test Based on the Perspective of Long Memory |
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| XU You-chuan , HE Xiao-guang , YANG Ji-guang. The Granger Causality Test Based on the Perspective of Long Memory[J]. Systems Engineering Theory·Methodology·Applications, 2011, 20(1) | |
| Authors: | XU You-chuan HE Xiao-guang YANG Ji-guang |
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| Keywords: | |
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