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| 五因素风险定价模型 | |
| 作者单位： | 复旦大学,数学科学学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 基于Anderson等的实证研究,对Bernd Schmid三因素风险定价模型中的无风险利率模型做出改进,加入随机波动率、均值漂移和跳跃项,建立五因素风险定价模型,并对含违约风险的零息债券及2种信用期权给出定价. |
| 关 键 词： | 强度模型 仿射跳过程 黎卡提方程 傅立叶变换 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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